Vol. 11 Núm. 1 (2020): Revista Aglala
Artículos Cientificos

Valoración de una opción de cobertura al riesgo climático de la producción de arroz a partir del método de Burn

José Isnardi Sastoque Rubio
Universidad de los Llanos
Luis Hernando Restrepo Sierra
Universidad Popular del Cesar Seccional Aguachica

Publicado 2020-06-03

Palabras clave

  • Derivado,
  • subyacente,
  • opciones,
  • riesgo,
  • climático,
  • cobertura
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Cómo citar

Sastoque Rubio, J. I., & Restrepo Sierra, L. H. (2020). Valoración de una opción de cobertura al riesgo climático de la producción de arroz a partir del método de Burn. Aglala, 11(1), 246–271. Recuperado a partir de https://revistas.curn.edu.co/index.php/aglala/article/view/1572

Resumen

El siguiente documento describe las bases fundamentales del cálculo estocástico aplicado a la valoración de opciones partiendo desde una contextualización histórica de los orígenes de los instrumentos financieros, pasando por la formalización matemática de los movimientos Browniano, método de Wiener y su relación con lema de Ito, como fuente de estimación del método de Black & Schole y las nuevas aplicaciones a través de las opciones climáticas contra riesgos adversos de condiciones meteorológicas extremas o moderadas; para lo cual finalmente se presenta  una propuesta de cobertura para la producción de arroz en Colombia, identificando a través del modelo de producción de Cobb-Douglas la variable de mayor incidencia para la estimación de un índice a partir del cual se define el Strike de una posición Call y Put y su respectiva valoración tomando como referencia el índice de Grados de Calor Extremo (HDD) de la Bolsa Mercantil

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